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Copula

【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析|附代码数据

阅读全文：http://tecdat.cn/?p=6193 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。在本视频中，我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数，并通过R软件应用于金融时间序列 ......
收益率 算法 收益 股市 原理

R语言和Python对copula模型Gaussian、t、Clayton 和 Gumbel 族可视化理论概念和文献计量使用情况

原文链接：http://tecdat.cn/?p=27240 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文包含一些直观的示例来说明 copula 理论的核心概念。以下是脚本及其各自用途的简短列表： 首先演示如何使用高斯 copula ......
文献 Gaussian 模型 概念 Clayton

R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测|附代码数据

原文链接 http://tecdat.cn/?p=2623 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被要求撰写关于Copula GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列。直观的来说 ，后者是比前者“波动”更多且随机波动的序列，在一元 ......
时间序列 序列 模型 语言 代码

R语言Copula模型分析股票市场板块相关性结构|附代码数据

原文链接：http://tecdat.cn/?p=25804 原文出处：拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 这篇文章是关于 copulas 和重尾的。在全球金融危机之前，许多投资者是多元化的。看看下面这张熟悉的图： 黑线是近似正态的。红线代 ......
相关性 股票市场 板块 模型 语言

MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析股票投资组合|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 最近我们被客户要求撰写关于GARCH-EVT-Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性， ......
极值 股票投资 GARCH-EVT-Copula 模型 理论

数据分享|MATLAB、R基于Copula方法和k-means聚类的股票选择研究上证A股数据|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=31733 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 Copula方法是测度金融市场间尾部相关性比较有效的方法，而且可用于研究非正态、非线性以及尾部非对称等较复杂的相依特征关系 因此，Copula方法开始逐渐代替多元 ......
数据 k-means 代码 股票 方法

R语言Copula对债券时间序列数据的流动性风险进行度量|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=32707 原文出处：拓端数据部落公众号 在金融市场中，债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题。流动性风险是指在市场上，债券价格的波动程度受到市场流动性的影响，这种影响可能导致债券价格的剧烈波动，从而影响投资者的收益。因此，对于债券流动性风险的度量 ......
时间序列 数据 流动性 债券 序列

数据分享|MATLAB、R基于Copula方法和k-means聚类的股票选择研究上证A股数据|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=31733 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 Copula方法是测度金融市场间尾部相关性比较有效的方法，而且可用于研究非正态、非线性以及尾部非对称等较复杂的相依特征关系 因此，Copula方法开始逐渐代替多元 ......
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Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收益和 ......
收益率 收益 边缘 损失 风险

ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例|附代码数据

原文链接： http://tecdat.cn/?p=3385 最近我们被客户要求撰写关于ARMA-GARCH-COPULA的研究报告，包括一些图形和统计输出。 从读取数据中获得各种模型的描述，包括一些图形和统计输出。 > oil = read.xlsx（temp，sheetName =“DATA”， ......
时间序列 ARMA-GARCH-COPULA 序列 模型 案例

MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析股票投资组合|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 最近我们被客户要求撰写关于GARCH-EVT-Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性， ......
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Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收益和 ......
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R语言Copula对债券时间序列数据的流动性风险进行度量

全文链接：http://tecdat.cn/?p=32707 原文出处：拓端数据部落公众号 在金融市场中，债券的流动性风险一直是一个备受关注的问题。流动性风险是指在市场上，债券价格的波动程度受到市场流动性的影响，这种影响可能导致债券价格的剧烈波动，从而影响投资者的收益。因此，对于债券流动性风险的度量 ......
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数据分享|MATLAB、R基于Copula方法和k-means聚类的股票选择研究上证A股数据|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=31733 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 Copula方法是测度金融市场间尾部相关性比较有效的方法，而且可用于研究非正态、非线性以及尾部非对称等较复杂的相依特征关系 因此，Copula方法开始逐渐代替多元 ......
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R语言中的copula GARCH模型拟合时间序列并模拟分析|附代码数据

原文链接：http://tecdat.cn/?p=23115 最近我们被客户要求撰写关于copula GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这个文章中，我们演示了copula GARCH方法（一般情况下） 1 模拟数据 首先，我们模拟一下创新分布。我们选择了一个小的样本量。理想情况下，样 ......
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MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析股票投资组合|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 最近我们被客户要求撰写关于GARCH-EVT-Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性， ......
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用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析|附代码数据

全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=24535 最近我们被客户要求撰写关于COPULA模型蒙特卡洛的研究报告，包括一些图形和统计输出。 最近，copula 在仿真模型中变得流行起来。Copulas 是描述变量之间依赖关系的函数，并提供了一种创建分布以对相关多元数据建模的方法 使用 ......
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收 ......
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MATLAB用GARCH-EVT-Copula极值理论模型VaR预测分析股票投资组合|附代码数据

全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 最近我们被客户要求撰写关于GARCH-EVT-Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性， ......
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用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析|附代码数据

全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=24535 最近我们被客户要求撰写关于COPULA的研究报告，包括一些图形和统计输出。 最近，copula 在仿真模型中变得流行起来。Copulas 是描述变量之间依赖关系的函数，并提供了一种创建分布以对相关多元数据建模的方法 使用 copula ......
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基于Copula理论与K-means的考虑风光出力相关性的风光场景生成与削减

基于Copula理论与K-means的考虑风光出力相关性的风光场景生成与削减 摘要：代码主要做的是风光场景生成的内容，与目前大部分的基于蒙特卡洛或者拉丁超立方等方法不同，代码在场景生成的过程中考虑了风光出力的相关性，并通过Frank-Copula函数描述风光之间的相关性，从而生成具有相关性的风光场景 ......
风光 相关性 场景 K-means 理论

方法总结|相依结构Copula主要方法

Copula作为一种联合分布，具有拟合非线性相关和尾部相关的双重优势，正被广泛运用在金融市场联动性、相关性刻画中，逐渐成为相依结构建模的主流模型。 擅长的Copula方法如下： 1.按变量个数：二元Copula、传统多元Copula、多元藤VineCopula。 2.按时变情况：静态Copula和动 ......
方法 结构 Copula

基于copula的风光联合场景生成方法 同时生成考虑空间相关性的风电和光伏联合场景

基于copula的风光联合场景生成方法 同时生成考虑空间相关性的风电和光伏联合场景，用于风光不确定性分析 说明：地理位置相近的风电机组和光伏机组具有极大的相关性，但是当前研究更多的是不计风光出力之间的相关性影响。 因此，采用 Copula 函数作为风电、光伏联合概率分布，生成风、光联合出力场景 编程 ......
场景 风电 相关性 风光 同时

ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例|附代码数据

原文链接： http://tecdat.cn/?p=3385 最近我们被客户要求撰写关于ARMA-GARCH-COPULA的研究报告，包括一些图形和统计输出。 最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查 从读取数据中获得各种模型的描述，包括一些图形和统计输出。 > oil = read. ......
时间序列 ARMA-GARCH-COPULA 序列 模型 案例
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