Martingale

条件期望\(\newcommand{\E}{\mathbb{E}}\) 对于随机变量\(Y\)和事件\(B\)，我们定义\(Y\)关于\(B\)条件期望为\(\E[Y\mid B]=\dfrac{\E[Y \cdot \mathbb{1}_B]}{P(B)}\)，直观理解为在已知\(Y\)发生时\( ......