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联动性
R语言DCC-GARCH模型对上证指数、印花税收入时间序列数据联动性预测可视化|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=31630 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告,包括一些图形和统计输出。 普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化 ......
联动性
时间序列
数据
印花税
序列
更新时间 2024-01-03
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