Levinson

Yule-Walker方程是用来求解自回归（AR）模型系数的一组线性方程。下面是对一个AR(p)模型的Yule-Walker方程的推导。 假设我们有一个零均值的AR(p)模型，形式如下： $$ x_t = \sum_{i=1}^p a_i x_{t-i} + \epsilon_t $$ 其中，$\e ......